| 不确定情况下的一类递归效用优化问题(英文) |
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| 引用本文： | 嵇少林,彭实戈.不确定情况下的一类递归效用优化问题(英文)[J].经济数学,1999(2). |
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| 作者姓名： | 嵇少林 彭实戈 |
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| 作者单位： | 山东大学数学与系统科学学院!济南，250100，山东大学数学与系统科学学院!济南，250100 |
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| 摘 要： | 本文通过对倒向随机微分方程进行摄动的方法研究了金融市场中最优投资组合和消费选择问题．在没有凸性假设下，用Ｅｋｌａｎｄ 变分原理解决了这个带初始约束的优化问题
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 Ekland变分原理 递归效用函数 |
A RECURSIVE UTILITY OPTIMIZATION PROBLEM UNDER UNCERTAINTY |
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| Shaolin Ji,Shige Peng.A RECURSIVE UTILITY OPTIMIZATION PROBLEM UNDER UNCERTAINTY[J].Mathematics in Economics,1999(2). |
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| Authors: | Shaolin Ji Shige Peng |
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| Abstract: | In this paper,we use a new perturbation method to solve the optimal protfolio and consumption choice problem in financial market,in which the utility function is a recursive utility.Not given the convex assumptions,we solve the optimization problem with initial constraint by applying Ekland variational principle. |
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| Keywords: | Backward stochastic differential equation Ekland variational principle recursive utility |
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