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市场利率波动对期权价值的影响
引用本文:林建华,王世柱,冯敬海.市场利率波动对期权价值的影响[J].经济数学,2001,18(4):10-16.
作者姓名:林建华  王世柱  冯敬海
作者单位:大连理工大学应用数学系,辽宁,大连,116024
摘    要:本文在股价服从指数 O- U过程模型假设下 ,考虑到市场利率波动与股价波动的相关性 ,着重分析了市场利率的波动对期权价值的影响 ,并将所得结果与 Black- Scholes定价模型进行了比较

关 键 词:期权定价  市场利率  指数O-U过程
修稿时间:2001年4月10日

THE EFFECT OF FLUCTUATION OF MARKET INTEREST RATE ON OPTION PRICE
Lin Jianhua,Wang Shizhu,Feng Jinghai.THE EFFECT OF FLUCTUATION OF MARKET INTEREST RATE ON OPTION PRICE[J].Mathematics in Economics,2001,18(4):10-16.
Authors:Lin Jianhua  Wang Shizhu  Feng Jinghai
Abstract:Under the hypothesis of stock price submitting to exponential Ornstein-Uhlenbeck process and considering the relation of the fluctuation of interest rate and the fluctuation of stock price, this paper focus on analyzing the effect of the fluctuation of market interest rate on the option price, and compares the obtained result with Black-Scholes pricing model.
Keywords:option price  market interest rate  exponential Ornstein-Uhlenbeck process
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