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证券集的组合前沿分类与有效子集
引用本文:杨杰,史树中.证券集的组合前沿分类与有效子集[J].经济数学,2001,18(1):8-18.
作者姓名:杨杰  史树中
作者单位:1. 南开数学研究所,天津,300071
2. 北京大学金融数学与金融工程研究中心,北京,10087l;南开数学研究所,天津,300071
基金项目:国家自然科学基金委员会重大项目《金融数学、金融工程与金融管理》的资助
摘    要:本文通过引入证券价格 ,讨论一般证券集组合前沿的分类 ,并据此直接证明判定某个证券子集是全集的有效子集的一个充要条件

关 键 词:组合选择理论  有效子集  组合前沿
修稿时间:2000年10月31

CLASSIFICATION OF PORTFOLIO FRONTIERS AND EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION
Yang Jie.CLASSIFICATION OF PORTFOLIO FRONTIERS AND EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION[J].Mathematics in Economics,2001,18(1):8-18.
Authors:Yang Jie
Abstract:Introducing prices of securities,this paper classifies general securities sets by portfolio frontier and then a direct proof for a determinant theorem about Efficient Subset is obained.
Keywords:Portfolio selection theory  efficient subset  portfolio frontier
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