| 双曲分布及其在VaR模型分析中的应用 |
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| 引用本文： | 谷伟,万建平,鲁鸽.双曲分布及其在VaR模型分析中的应用[J].经济数学,2006,23(3):274-281. |
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| 作者姓名： | 谷伟 万建平 鲁鸽 |
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| 作者单位： | 华中科技大学数学系,武汉,430074 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(No.10171035) |
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| 摘 要： | 传统的计算V aR的R iskM etrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算方法.本文引入双曲分布及其算法并将双曲分布应用到V aR模型的计算之中,事实上通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比R iskM etrics方法假定的正态分布更符合金融市场数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融风险管理和其他金融建模是有价值的.
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| 关 键 词： | VaR 正态分布 双曲分布 厚尾分布 |
| 修稿时间： | 2005年12月29 |
THE HYPERBOLIC DISTRIBUTION AND ITS APPLICATIONS IN VaR MODEL |
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| Gu wei,Wan Jianping,Lu ge.THE HYPERBOLIC DISTRIBUTION AND ITS APPLICATIONS IN VaR MODEL[J].Mathematics in Economics,2006,23(3):274-281. |
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| Authors: | Gu wei Wan Jianping Lu ge |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR normal distribution hyperbolic distribution heavy-tailed distribution |
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