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障碍期权的定价问题
引用本文:李霞,金治明.障碍期权的定价问题[J].经济数学,2004,21(3):200-208.
作者姓名:李霞  金治明
作者单位:国防科技大学理学院,湖南,长沙,410073
摘    要:障碍期权是与路径相关的期权 ,因而它的定价计算是非常复杂的 .本文利用反射原理对障碍期权的定价问题进行了简化 ,从而最终给出障碍期权的定价公式 .而文中多次运用 Girsanov定理构造等价鞅测度是解决问题的关键 ,它为反射原理的使用创造了基本条件 .

关 键 词:障碍期权  等价鞅测度  反射原理  Girsanov定理
修稿时间:2004年4月1日

THE PROBLEM OF PRICING BARRIER OPTIONS
Li Xia Jin Zhiming.THE PROBLEM OF PRICING BARRIER OPTIONS[J].Mathematics in Economics,2004,21(3):200-208.
Authors:Li Xia Jin Zhiming
Abstract:
Keywords:Barrier options  Equivalent martingale measure  Girsanov Theorem  Reflection principle
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