| 随机利率下的连续型生存年金 |
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| 引用本文： | 谢杰华,邹娓.随机利率下的连续型生存年金[J].经济数学,2007,24(3):229-233. |
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| 作者姓名： | 谢杰华 邹娓 |
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| 作者单位： | 南昌工程学院理学系,江西南昌,330099 |
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| 摘 要： | 本文首次以连续型生存年金为对象,采用Wiener过程对利息力累积函数建模,得到了该利率模型下的连续型生存年金现值的各阶矩,并在一些特殊条件下得到了矩的简单表达式.
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| 关 键 词： | 生存年金 随机利率 Wiener过程 几何Brownian运动 随机利率 连续型 生存年金 RANDOM RATES OF INTEREST ANNUITIES LIFE 表达式 特殊条件 利率模型 函数建模 利息力 过程 Wiener 对象 |
| 修稿时间： | 2007年1月13日 |
THE CONTINUOUS LIFE ANNUITIES UNDER RANDOM RATES OF INTEREST |
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| Xie Jiehua,Zou Wei.THE CONTINUOUS LIFE ANNUITIES UNDER RANDOM RATES OF INTEREST[J].Mathematics in Economics,2007,24(3):229-233. |
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| Authors: | Xie Jiehua Zou Wei |
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