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一种特殊重置期权的定价
引用本文:侯新华,龙辉平.一种特殊重置期权的定价[J].经济数学,2010,27(4):33-37.
作者姓名:侯新华  龙辉平
作者单位:[1]湖南农业大学经济学院,湖南长沙410128 [2]湖南工业职业披术学院,湖南长沙410208
摘    要:在完全市场环境下,对文献所介绍的创新的重置期权,在幂型支付的情形下,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具得到了其定价公式.

关 键 词:创新重置期权  幂型支付  等价鞅测度.

Pricing of a Special Reset Option
HOU Xin-hu,LONG Hai-ping.Pricing of a Special Reset Option[J].Mathematics in Economics,2010,27(4):33-37.
Authors:HOU Xin-hu  LONG Hai-ping
Institution:HOU Xin-hua,LONG Hai-ping(1.Economic College of Hunan Agricultural University,Changsha Hunan 410128,China;2.Hunan Industry Polytechnic Changsha,Hunan 410208,China)
Abstract:In the complete markets,the pricing formula of the innovative reset options with power payoff at the time of maturity was obtained by using the methods of martingale and stochastic analysis,when the bond price B(t) is the function of t.
Keywords:the innovative reset options  power payoff  equivalent martingale measure
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