| 带干扰的Erlang(2)过程 |
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| 引用本文： | 高珊,曹晓敏.带干扰的Erlang(2)过程[J].经济数学,2006,23(3):229-234. |
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| 作者姓名： | 高珊 曹晓敏 |
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| 作者单位： | 1. 阜阳师范学院数学系,安徽阜阳,236041
2. 中国石油大学数学与计算科学学院,山东东营,257063 |
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| 基金项目： | 全国统计科学研究重点项目(No.2X2005-01) |
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| 摘 要： | 本篇论文主要讨论带干扰的E rlang(2)过程,首先通过指数分布的可加性来推得生存概率所满足的积分微分方程,进而得到破产概率(由干扰引起和由索赔引起)所满足的积分微分方程,最后得到破产概率的拉氏变换所满足的方程.
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| 关 键 词： | Erlang(2)过程 干扰 生存概率 破产概率 |
| 修稿时间： | 2006年3月11日 |
THE ERLANG(2) RISK PROCESS PERTURBED BY DIFFUSION |
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| Gao Shan,Cao Xiaomin.THE ERLANG(2) RISK PROCESS PERTURBED BY DIFFUSION[J].Mathematics in Economics,2006,23(3):229-234. |
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| Authors: | Gao Shan Cao Xiaomin |
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| Abstract: | In this paper,the Erlang(2) risk process perturbed by diffusion is mainly discussed.Firstly,the intergro-differential equation satisfied by the survival probability is derived by using the additive property of exponential distributions,and the intergro-differential equations satisfied by the ruin probabilities(caused by the diffusion and by a claim) are derived.At last we get the equations of the Laplace-transforms of ruin probabilities. |
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| Keywords: | Erlang(2) process diffusion survival probability ruin probability |
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