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股价波动的指数O-U过程模型
引用本文:林建华,王福昌,冯敬海.股价波动的指数O-U过程模型[J].经济数学,2000,17(4):29-32.
作者姓名:林建华  王福昌  冯敬海
作者单位:大连理工大学应用数学系,辽宁,大连,116024
摘    要:本文针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,并建立了股价波动的指数OkU过程模型,得到了比传统模型更好的结果.

关 键 词:股票  收益率  波动率  指数O-U过程模型.
修稿时间:2000年5月10日

ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS MODEL OF STOCK PRICE
Lin Jianhua,Wang Fuchang,Feng Jinghai.ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS MODEL OF STOCK PRICE[J].Mathematics in Economics,2000,17(4):29-32.
Authors:Lin Jianhua  Wang Fuchang  Feng Jinghai
Abstract:This paper focus on constructing exponential Ornstein-Uhlenbeck process model to describe stock price,which can overcome some defects of traditional exponential Brownian motion model,and sttains some more graceful properties.
Keywords:Stock  yield  volatility  exponential Ornstein  Uhlenbeck process
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