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| 指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究 | |
| 引用本文： | 赵家家.指数Levy跳扩散模型下一类新型期权的定价研究[J].经济数学,2019,36(3):27-33. |
| 作者姓名： | 赵家家 |
| 作者单位： | 中南大学 数学与统计学院,湖南 长沙,410083 |
| 摘 要： | 在指数levy跳扩散模型下,通过在确定的两个时间点之间设置一个特定的常数障碍水平,构造出一类两时间点两资产最大或最小值障碍期权.这种新型期权具有两时间点彩虹期权与障碍期权的双重性质,使得该新型期权在未定权益定价方面的应用更为广泛.最后利用鞅方法,给出了该类期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 金融数学 新型期权 鞅方法 levy |
Study on the Pricing of a New Type of Option under Exponential Levy Jump Diffusion Model |
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