首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

保险人最优投资行为分析
引用本文:荣喜民,赵慧.保险人最优投资行为分析[J].经济数学,2007,24(4):370-374.
作者姓名:荣喜民  赵慧
作者单位:天津大学理学院,天津,300072
基金项目:天津市自然科学基金 , 天津大学刘徽应用中心资助
摘    要:本文在假设索赔次数服从Poisson分布的情况下,利用所收保费与赔付费用的差额,直接考虑承保风险,建立保险基金投资模型,求出最优投资比例关于投保人数等变量的显式表示,分析投资在风险资产上的比例与投保人数等外生变量间的关系,对保险人进行保费投资和根据市场变化调整投资比例有重要的理论和实践意义.

关 键 词:Poisson分布  连续时间  保险基金  投资分析  保险人  最优投资比例  行为分析  ANALYSIS  BEHAVIOR  意义  实践  理论  调整  变化  市场  关系  外生变量  风险资产  显式表示  人数  投保  投资模型  保险基金  承保风险
修稿时间:2007年5月19日

AN ANALYSIS ON INSURER'S OPTIMAL INVESTMENT BEHAVIOR
Rong Ximin,Zhao Hui.AN ANALYSIS ON INSURER''''S OPTIMAL INVESTMENT BEHAVIOR[J].Mathematics in Economics,2007,24(4):370-374.
Authors:Rong Ximin  Zhao Hui
Abstract:
Keywords:
本文献已被 万方数据 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号