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混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价
引用本文:刘文倩,韦才敏,卜祥智.混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价[J].经济数学,2018(4):16-20.
作者姓名:刘文倩  韦才敏  卜祥智
作者单位:(1. 汕头大学 理学院, 广东 汕头 515063; 2. 汕头大学 商学院, 广东 汕头 515063)
摘    要:当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用Δ-对冲和混合分数It8公式,建立混合分数布朗运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在此基础上,得到欧式障碍期权看涨-看跌平价关系式.由此,再根据敲入-敲出障碍期权关系式可推出障碍期权所有类型的定价公式.

关 键 词:期权定价  混合分数布朗运动  欧式障碍期权  热传导方程

Pricing European Barrier Option in the Mixed Fractional Brownian Motion Environment
LIU Wenqian,WEI Caiming,BU Xiangzhi.Pricing European Barrier Option in the Mixed Fractional Brownian Motion Environment[J].Mathematics in Economics,2018(4):16-20.
Authors:LIU Wenqian  WEI Caiming  BU Xiangzhi
Institution:(1.College of Science, Shantou University, Shantou, Guangdong 515063, China;Business School, Shantou University, Shantou, Guangdong 515063, China)
Abstract:
Keywords:option pricing  mixed fractional Brownian motion  European barrier option  heat equation
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