| 收益率周期波动的股票欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 谭德俊,胡宗义.收益率周期波动的股票欧式期权定价[J].经济数学,2002,19(1):39-41. |
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| 作者姓名： | 谭德俊 胡宗义 |
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| 作者单位： | 湖南大学数学与计量经济学院,长沙,410079 |
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| 摘 要： | 根据股票价格运行周期规律 ,本文建立了股票价格的行为模型 ,并在此基础上研究了由股票产生的欧式期权定价
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| 关 键 词： | 股票价格 欧式期权 |
| 修稿时间： | 2001年1月10日 |
THE EUROPEAN OPTION PRICING OF STOCK WITH CIRCLE EXPECTED RATE OF RETURN |
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| Tan Dejun,Hu Zongyi.THE EUROPEAN OPTION PRICING OF STOCK WITH CIRCLE EXPECTED RATE OF RETURN[J].Mathematics in Economics,2002,19(1):39-41. |
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| Authors: | Tan Dejun Hu Zongyi |
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| Abstract: | This Paper construct the mathematical model of stock prices,according to the model,investigate European options pricing. |
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| Keywords: | stock price European option |
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