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美式看跌期权定价的控制变量法及其估值效率研究
引用本文:古丽丽,金朝嵩.美式看跌期权定价的控制变量法及其估值效率研究[J].经济数学,2007,24(4):380-384.
作者姓名:古丽丽  金朝嵩
作者单位:重庆大学数理学院,重庆,400033
摘    要:本文基于控制变量法原理,在Black-Scholes期权定价公式的基础上,采用CV-CRR方法为美式看跌期权定价.实证分析表明,运用控制变量法可以大大改进标准二叉树方法的运算速度和估值精度,提高了估值效率.

关 键 词:Black-Scholes期权定价公式  美式看跌期权  CV-CRR方法.
修稿时间:2007年7月18日

AMERICAN PUT OPTIONS ON THE CONTROL VARIABLE METHOD PRICING AND VALUATION EFFICIENCY RESEARCH
Gu Lili,Jin Chaosong.AMERICAN PUT OPTIONS ON THE CONTROL VARIABLE METHOD PRICING AND VALUATION EFFICIENCY RESEARCH[J].Mathematics in Economics,2007,24(4):380-384.
Authors:Gu Lili  Jin Chaosong
Abstract:Based on the principle of control variables method,this paper adopts CV-CRR method of the American option on the basis of Black-Scholes option pricing formula,and it also makes an empirical analysis to prove that the control variables method can be used to greatly improve the operating speed and valuation precision of the standard binary tree method,thus improve the effciency of valuation.
Keywords:Black-Scholes option pricing formula  American put options  CV-CRR method  
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