|
|||||
|
|
| 多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究 | |
| 作者姓名： | 张鹏 |
| 作者单位： | 武汉科技大学管理学院,湖北武汉,430081 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金 , 湖北省社会科学基金 , 武汉科技大学校科研和教改项目 |
| 摘 要： | 文章提出了离散近似迭代法,用该方法求解具有交易成本和交易量限制的多阶段均值一半方差(M-sV)投资组合模型.离散近似迭代方法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近.文章还证明了该方法的收敛性和复杂性. |
| 关 键 词： | 多阶段投资组合 离散近似迭代法 嘉量原理 旋转算法 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《经济数学》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《经济数学》下载全文 | |