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具有时滞响应的择好期权定价
引用本文:张玉林,李亚琼,罗汉.具有时滞响应的择好期权定价[J].经济数学,2016(1):42-45.
作者姓名:张玉林  李亚琼  罗汉
作者单位:湖南大学 数学与计量经济学院,湖南 长沙,410082
基金项目:国家自然科学基金资助项目
摘    要:假设市场是完备的,在文中使用了计价单位变换,等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权,得到了欧式择好期权的定价公式和对冲交易策略。

关 键 词:股票价格  时滞  择好期权  等价鞅测度

The Pricing of European Better-of Ptions with Delay Response
ZHAN Yu-lin,LI Ya-qiong,LUO Han.The Pricing of European Better-of Ptions with Delay Response[J].Mathematics in Economics,2016(1):42-45.
Authors:ZHAN Yu-lin  LI Ya-qiong  LUO Han
Institution:( College of Mathematics and Econometrics, Hunan University, Changsha,Hunan410082 )
Abstract:Assuming that the markets are complete,we use the changes of numeraire,the theory of equivalent martin-gale measure and no-arbitrage property to study the pricing of European better-of options for stock prices with delay.In conclu-sion,we derive a closed-form representation of the option price,and hedging strategy.
Keywords:stock prices  delay  better-of options  equivalent martingale measure
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