| 基于不确定理论的风险中性测度及其在欧式期权定价中的应用 |
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| 引用本文： | 王国帅,赵佃立.基于不确定理论的风险中性测度及其在欧式期权定价中的应用[J].经济数学,2016(2):23-28. |
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| 作者姓名： | 王国帅 赵佃立 |
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| 作者单位： | 上海理工大学理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11271260，11171216)；中国沪江基金(B14005)；上海市一流学科资助项目(XTKX2012) |
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| 摘 要： | 首先运用不确定理论推导了相应的不确定风险中性测度,修正了已有文献中涨跌期权不满足无套利原则的问题.然后将所得的风险中性测度用于欧式看涨和看跌期权的定价,并验证了涨跌期权价格之间的平价关系.最后研究了一类利差期权的定价问题,结合定义的风险中性测度给出了期权的定价公式.所推导的不确定风险中性测度与经典的无套利原则相吻合,而且考虑到了问题描述过程中存在的不精确性,弥补了单纯依赖随机理论的不足,可广泛地应用于金融衍生品的定价过程,为投资分析提供一定的理论依据.
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| 关 键 词： | 应用数学 期权定价 风险中性测度 不确定理论 利差期权 |
Risk-neutral Measure and Its Applications in Option Pricing Based on Uncertainty Theory |
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| WANG Guos-huai,ZHAO Dian-li.Risk-neutral Measure and Its Applications in Option Pricing Based on Uncertainty Theory[J].Mathematics in Economics,2016(2):23-28. |
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| Authors: | WANG Guos-huai ZHAO Dian-li |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | applied mathematic option pricing risk-neutral measure uncertainty theory spread option |
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