| 股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价 |
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| 引用本文： | 傅强,喻建龙.股票价格服从指数O-U过程的再装期权定价[J].经济数学,2006,23(1):36-40. |
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| 作者姓名： | 傅强 喻建龙 |
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| 作者单位： | 1. 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044
2. 重庆大学数理学院,重庆,400044 |
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| 基金项目： | 上海市证券交易所联合研制项目 |
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| 摘 要： | 期权及其定价理论是目前金融管理,金融工程研究的前沿与热点问题.本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下,运用G irsanov定理获得了该过程的唯一等价鞅测度.用期权定价的鞅方法,得出了再装期权的定价公式.
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| 关 键 词： | 期权定价 Black-Scholes模型 再装期权 Ornstein-Uhlenbeck过程 |
| 修稿时间： | 2005年3月11日 |
RELOAD STOCK OPTIONS PRICING WITH UNDERLYING STOCK ASSET OBEYING ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS |
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| Fu Qiang,Yu Jian-long.RELOAD STOCK OPTIONS PRICING WITH UNDERLYING STOCK ASSET OBEYING ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS[J].Mathematics in Economics,2006,23(1):36-40. |
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| Authors: | Fu Qiang Yu Jian-long |
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| Abstract: | Options and the pricing theory of options are the frontiers fields in today's financial management and financial engineering research.Under the hypotyesis of underlying asset price submitting to Ornstein-Uhlenbeck process.The unique equivalent martingale measure of this model is foun by using the Girsanov theorem.Then,The pricing formula of reload options are given. |
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| Keywords: | Option pricing Black-Scholes model exotic options Ornstein-Uhlenbeck process |
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