| 基于误判代价加权的Logistic财务预警模型研究 |
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| 引用本文： | 何胜美,方茂扬,王响.基于误判代价加权的Logistic财务预警模型研究[J].经济数学,2017,34(2):37-42. |
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| 作者姓名： | 何胜美 方茂扬 王响 |
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| 作者单位： | 广东金融学院 肇庆校区,广东 肇庆,526040 |
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| 基金项目： | 广东金融学院创新强校工程金融数据挖掘和量化投资创新团队项目 |
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| 摘 要： | 1:1样本配比的财务预警模型的系数和概率估计是有偏的,全市场公司的样本数据又高度不平衡.为克服两类样本不平衡给预警模型带来的影响,引入公司误判代价分析,以ST公司误判代价为权重,通过最小化加权的对数似然损失函数,建立误判代价加权的Logistic回归财务预警模型.实证结果表明,误判代价加权的Logistic回归模型具有较好的预警效果,2007年的训练样本上正常公司和ST公司的识别率为89.43%和93.33%,2008年测试样本上两类公司的识别率分别为:92.1%和95.83%.
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| 关 键 词： | 数理经济学 财务预警模型 加权Logistic回归 不平衡数据 |
Prediction of Financial DistressUsing Weighted Logistics Regression with Misclassification Cost |
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| HE Sheng-mei,FANG Mao-yang,WANG Xiang.Prediction of Financial DistressUsing Weighted Logistics Regression with Misclassification Cost[J].Mathematics in Economics,2017,34(2):37-42. |
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| Authors: | HE Sheng-mei FANG Mao-yang WANG Xiang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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