| 基于马尔可夫方法的违约传染平均域模型 |
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| 引用本文： | 刘久彪.基于马尔可夫方法的违约传染平均域模型[J].经济数学,2017,34(2):89-94. |
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| 作者姓名： | 刘久彪 |
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| 作者单位： | 天津财经大学 经济学院,天津 河西,300222 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究青年基金项目 |
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| 摘 要： | 基于平均域模型,将信用组合分为几个同质的子组合,假设组合中各公司的违约强度不仅取决于宏观经济状况,而且依赖于这些子组合中违约公司的数目,以刻画不同公司间的违约相互作用;并据此建模组合违约过程为连续时间马尔可夫链,借助Kolmogorov微分方程求解信用组合损失分布;最后,通过实例计算分析传染现象对组合损失分布、风险量度的影响.
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| 关 键 词： | 金融管理学 信用组合 马尔可夫方法 违约传染 平均域模型 |
Mean-Field Model of Default Contagion Based on theMarkovian Approach |
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| LIU Jiu-biao.Mean-Field Model of Default Contagion Based on theMarkovian Approach[J].Mathematics in Economics,2017,34(2):89-94. |
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| Authors: | LIU Jiu-biao |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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