| 敲定时间为随机变量的情况下奇异期权定价问题研究 |
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| 引用本文： | 贾兆丽,杨舒荃,华铎.敲定时间为随机变量的情况下奇异期权定价问题研究[J].经济数学,2017,34(2):79-83. |
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| 作者姓名： | 贾兆丽 杨舒荃 华铎 |
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| 作者单位： | 合肥工业大学 数学学院,安徽 合肥,230009 |
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| 基金项目： | 安徽省自然科学基金资助项目，合肥工业大学大学生创新创业训练项目 |
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| 摘 要： | 受保险精算中定价最小死亡保证金的启发,当死亡发生时,会收到一定数额的财富作为补偿,而这笔财富当作是一种支付,它不仅依赖于原生资产的当前价格,还依赖于之前的价格信息.可以把这个支付函数看做是一种特殊期权的收益函数.又由于随机变量Tx(表示年龄为x的顾客从购买合约到死亡的时间段)的分布可以被近似地看做是几个指数分布的线性组合.假设股票价格变化服从双指数跳扩散过程.利用Lévy过程的指数停时的有关结果,给出敲定时间为随机变量的情况下累计期权的价格公式的显式解.这些定价方法可以用于与死亡相关的未定权益的定价,如各种养老金保险等.
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| 关 键 词： | 金融数学 奇异期权定价 数学分析 跳扩散过程 显式解 |
Valuing Exotic Options under the Strike-Time of the Random Variable |
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| JIA Zhao-li,Yang Shu-quan,HUA Duo.Valuing Exotic Options under the Strike-Time of the Random Variable[J].Mathematics in Economics,2017,34(2):79-83. |
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| Authors: | JIA Zhao-li Yang Shu-quan HUA Duo |
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| Abstract: | |
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