| 分数跳——扩散环境下的巨灾期权定价 |
| |
| 引用本文： | 沈明轩,何朝林.分数跳——扩散环境下的巨灾期权定价[J].经济数学,2012(3):78-81. |
| |
| 作者姓名： | 沈明轩 何朝林 |
| |
| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院;安徽工程大学管理工程学院 |
| |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041);安徽省高校自然科学基金项目(1208085MG116);安徽工程大学青年基金(2008YQ048);国家自然科学基金资助项目(7127003) |
| |
| 摘 要： | 在假设巨灾指数服从分数跳-扩散的条件下,利用保险精算方法给出了有N个独立跳跃源的分数跳-扩散过程下巨灾期权的定价.
|
| 关 键 词： | 巨灾期权 分数布朗运动 泊松过程 保险精算 |
The Pricing of Catastrophe Options in Fractional Jump-Diffusion Environment |
| |
| SHEN Ming-xuan,HE Chao-lin.The Pricing of Catastrophe Options in Fractional Jump-Diffusion Environment[J].Mathematics in Economics,2012(3):78-81. |
| |
| Authors: | SHEN Ming-xuan HE Chao-lin |
| |
| Institution: | 1.School of Math,& Phy,Anhui Polytechnic University,Wuhu,Anhui 241000,China; 2.School of Management Engineering,Anhui Polytechnic University,Wuhu,Anhui 241000,China) |
| |
| Abstract: | Under the condition that the catastrophe index obeys the stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and Poisson process,we obtained the pricing formula of catastrophe options with N independent jumping source by insurance actuary pricing. |
| |
| Keywords: | catastrophe options fractional Brownian motion Poisson process insurance actuary |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《经济数学》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《经济数学》下载免费的PDF全文 |
