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一类双标的型欧式买权的定价
引用本文:陈琪琼,杨向群.一类双标的型欧式买权的定价[J].经济数学,2005,22(1):27-35.
作者姓名:陈琪琼  杨向群
作者单位:湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙,410081
基金项目:高校博士点专项科研基金 (NO:2 0 0 4 0 5 42 0 0 6 ),国家自然科学基金 (NO:10 0 710 19)资助
摘    要:文献1]中讨论了双标的欧式期权的特殊情形,本文讨论一般情形:无风险资产(债券或银行存单)有依赖时间参数的利率rt,两种风险资产(股票)连续支付红利,并且分别有依赖时间参数的期望收益率μ1t,μ2 t,波动率σ1t,σ2 t,红利率q1t,q2 t以及两风险资产瞬时报酬率的相关系数ρt.在此基础上,构造了一类较为复杂的双标的型欧式买权,利用二维Girsanov定理以及鞅方法,得到买权的定价公式与避险参数Delta

关 键 词:二维Girsanov定理  双标的型期权  布朗运动  鞅方法  风险中性概率测度  Ito公式
修稿时间:2004年10月28

PRICING OF A KIND OF BIVARIATE EUROPEAN CALL OPTION
Chen Qi-qiong,YANG Xiang-qun.PRICING OF A KIND OF BIVARIATE EUROPEAN CALL OPTION[J].Mathematics in Economics,2005,22(1):27-35.
Authors:Chen Qi-qiong  YANG Xiang-qun
Abstract:
Keywords:Two-dimensional Girsanov theorem  Bivariate options  Brownian motion  Martingale method  Risk-Neutral Probability Measure  It formula
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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