| 基于投资的再保险定价模型 |
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| 引用本文： | 朱嗣筠,周迪.基于投资的再保险定价模型[J].经济数学,2008,25(1):15-18. |
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| 作者姓名： | 朱嗣筠 周迪 |
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| 作者单位： | 上海师范大学数理信息学院,上海,201418 |
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| 摘 要： | 从系统的观点出发,把公司的赔付情况与投资收益相接合,对比例再保险与超额损失再保险,建立了在投资影响下的带跳的再保险模型,给出了基于投资的再保险定价公式,为公司厘订再保险费提供了新的方法.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 依藤微分公式 比例再保险 超额损失再保险 |
| 修稿时间： | 2007年6月13日 |
REINSURANCE PRCING MODEL BASED ON INVESTMENT |
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| Zhu Siyun,Zhou Di.REINSURANCE PRCING MODEL BASED ON INVESTMENT[J].Mathematics in Economics,2008,25(1):15-18. |
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| Authors: | Zhu Siyun Zhou Di |
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| Abstract: | From the view of system,combine the claim with invest return,we establish a jump.diffusion process model for reinsurance based on investment.we put forword a new mothod,obtain pricing formular for reinsurance based on investment. |
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| Keywords: | Backward stochastic diffrential equation Ito formula proportional reinsurance stoploss reinsurance |
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