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| 鞅方法在一类破产问题中的应用 | |
| 引用本文： | 赵霞,刘锦萼,欧阳资生.鞅方法在一类破产问题中的应用[J].经济数学,2002,19(2):15-20. |
| 作者姓名： | 赵霞 刘锦萼 欧阳资生 |
| 作者单位： | 1. 山东经济学院统计系 2. 山东大学数学与系统科学学院,济南,250100 3. 湖南商学院基础课部,长沙,410205 |
| 基金项目： | 国家教育部博士点基金资助项目 (2 0 0 0 0 4 2 2 14 ) |
| 摘 要： | 本文从鞅条件出发 ,推导出了总理赔过程分别为复合 Poisson过程与复合二项过程 ,利率强度波动为带跳的 Poisson过程情形下的调节方程 ,并由此得到了一些有趣的结果。 |
| 关 键 词： | 鞅 复合Poisson过程 复合二项过程 调节方程 更新方程 |
| 修稿时间： | 2001年10月16 |
THE APPLICATION OF MARTINGALE APPROACH IN A CLASS OF RUIN THEORY |
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| Zhao Xia,Liu jin,e.THE APPLICATION OF MARTINGALE APPROACH IN A CLASS OF RUIN THEORY[J].Mathematics in Economics,2002,19(2):15-20. | |
| Authors: | Zhao Xia Liu jin e |
| Abstract: | In this paper, using martingale condition, we induce Lundberg Fundamental equation when the accumulated claim process is modled as a compound poisson process or a compound binomial process and the interest wave is a poisson process with jump. Meanwhile, some interesting results are obtained. |
| Keywords: | Martingale compound poisson process compound binomial process renewal equation Lundberg fundamental equation |
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