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双复合泊松风险模型下的投资问题
引用本文:袁 野,邓飞其.双复合泊松风险模型下的投资问题[J].经济数学,2018(1):16-22.
作者姓名:袁 野  邓飞其
作者单位:华南理工大学数学学院
摘    要:在经典风险模型基础上,研究了保险公司保费收入和索赔均服从复合泊松过程的双复合泊松风险模型,针对最优投资策略和求解破产时刻惩罚金期望折现函数的问题,利用重期望公式和马氏性得到期望折现函数满足的带边界条件的二阶积分微分方程,通过高效的Sinc数值方法求出折现函数的近似数值解,从而由图像分析破产概率变化的趋势.

关 键 词:双复合泊松过程  重期望公式  马氏性  积分微分方程  Sinc数值方法

A Proportional Investment Problem under the Double Compound Poisson Risk Model
YUAN Ye,DENG Feiqi.A Proportional Investment Problem under the Double Compound Poisson Risk Model[J].Mathematics in Economics,2018(1):16-22.
Authors:YUAN Ye  DENG Feiqi
Abstract:
Keywords:double compound Poisson process  heavy expectation formula  Markov property  integro-differential equation  Sinc numerical method
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