| Heston随机波动率模型下的动态投资组合 |
| |
| 引用本文： | 常浩.Heston随机波动率模型下的动态投资组合[J].经济数学,2013,30(2):48-54. |
| |
| 作者姓名： | 常浩 |
| |
| 作者单位： | 天津工业大学数学系,天津,300387 |
| |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究青年基金，天津市高等学校科技发展基金 |
| |
| 摘 要： | 应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并给出一些数值计算结果分析了市场参数对最优投资策略的影响.
|
| 关 键 词： | 随机波动率 动态投资组合 动态规划 幂效用 指数效用 最优投资策略 |
Dynamic Portfolio Selection with Heston's Stochastic Volatility |
| |
| CHANG,Hao.Dynamic Portfolio Selection with Heston's Stochastic Volatility[J].Mathematics in Economics,2013,30(2):48-54. |
| |
| Authors: | CHANG Hao |
| |
| Institution: | (Department of Mathematics, Tianjin Polytechnic University, Tianjin300387, China) |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | stochastic volatility dynamic portfolio selection dynamic programming power utility exponential utility optimal investment strategy |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《经济数学》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《经济数学》下载免费的PDF全文 |
|
