基于指数Lévy过程的随机债券利率欧式外币期权定价 |
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引用本文: | 陈旭,万建平.基于指数Lévy过程的随机债券利率欧式外币期权定价[J].经济数学,2006,23(2):135-139. |
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作者姓名: | 陈旭 万建平 |
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作者单位: | 陈旭(华中科技大学数学系,武汉,430074);万建平(华中科技大学数学系,武汉,430074) |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目(NSF10571065) |
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摘 要: | 本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价.外币价格,国内外利率均用指数Lévy过程描述.并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较.
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关 键 词: | 欧式外币期权 随机债券利率 指数Lé vy过程 Poisson点过程 integro-differential方程 |
修稿时间: | 2006年1月18日 |
PRICING FOREIGN
CURRENCY OPTIONS WITH STOCHASTIC BOND RATES IN EXPONENTIAL LÉVY MODEL |
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