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基于指数Lévy过程的随机债券利率欧式外币期权定价
引用本文:陈旭,万建平.基于指数Lévy过程的随机债券利率欧式外币期权定价[J].经济数学,2006,23(2):135-139.
作者姓名:陈旭  万建平
作者单位:陈旭(华中科技大学数学系,武汉,430074);万建平(华中科技大学数学系,武汉,430074)
基金项目:国家自然科学基金项目(NSF10571065)
摘    要:本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价.外币价格,国内外利率均用指数Lévy过程描述.并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较.

关 键 词:欧式外币期权  随机债券利率  指数Lé  vy过程  Poisson点过程  integro-differential方程
修稿时间:2006年1月18日

PRICING FOREIGN CURRENCY OPTIONS WITH STOCHASTIC BOND RATES IN EXPONENTIAL LÉVY MODEL
Abstract:
Keywords:
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