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离散时间模型下最大赤字问题
引用本文:孙立娟,顾岚,刘立新.离散时间模型下最大赤字问题[J].经济数学,2001,18(4):1-9.
作者姓名:孙立娟  顾岚  刘立新
作者单位:1. 清华大学数学科学系,北京,100084
2. 中国人民大学统计学系,北京,100872
3. 北京大学数学科学学院,北京,100871
基金项目:国家自然科学基金资助课题 ( No.1 9971 0 95 ),教育部博士后基金资助课题
摘    要:本文对引入利率的离散时间风险模型得到了破产前最大盈余的分布 ,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平 x的时间分布的递推公式 ,对不带利率的模型得到了最大赤字、发生最大赤字的时间的分布

关 键 词:离散时间风险模型  破产前最大盈余  破产后赤字  随机游动
修稿时间:2001年8月8日

RUIN PROBLEMS FOR THE DISCRETE TIME RISK MODEL
Sun Li Juan.RUIN PROBLEMS FOR THE DISCRETE TIME RISK MODEL[J].Mathematics in Economics,2001,18(4):1-9.
Authors:Sun Li Juan
Abstract:This paper we discussed ruin problems in the discrete time insurance risk model with interest rate. The recursive expressions of the distribution of the supremum surplus before ibution ruin and"@"nt distrof surplus before and at ruin and supremum surplus before ruin, the time that the surplus process reach a given level x for the first time are obtained. In the discrete time risk model without interest rate, the expressions of the distributions of the supremum deficit and it's time are also obtained.
Keywords:the Discrete time insurance risk model  the Suprem supremum before ruin  the Deficit and ruin  Random walk    
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