| 含有衍生证券的投资组合问题初探 |
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| 引用本文： | 荣喜民,苏莉.含有衍生证券的投资组合问题初探[J].经济数学,2005,22(3):266-270. |
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| 作者姓名： | 荣喜民 苏莉 |
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| 作者单位： | 天津大学理学院,天津,300072;天津大学理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助项目(2001T07) |
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| 摘 要： | 针对投票投资所面临的风险,本文在一定的市场假设下,采用V aR风险度量方法,运用衍生证券“套期保值”的特性,通过股票与其期权的组合,使投资者最大限度地降低投资风险,获得最大收益,最后用实例进行分析.
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| 关 键 词： | 套期保值 投资组合 期权 VaR |
| 修稿时间： | 2005年3月7日 |
THE OPTIMUM PORTFOLIO MODEL WITH DERIVATIVES |
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| Rong Ximin,Su Li.THE OPTIMUM PORTFOLIO MODEL WITH DERIVATIVES[J].Mathematics in Economics,2005,22(3):266-270. |
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| Authors: | Rong Ximin Su Li |
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| Abstract: | In this paper,on certain market's assumption,when investing one certain stock the authors use a hedging strategy to involve an option which indicates the former stock and the VaR method is used to weigh the risk so that the investors can make the return of the portfolio to be maximum in the scope of a given risk level.An example is given to validate the method at last. |
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| Keywords: | Hedging portfolio option VaR |
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