| 利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题 |
| |
| 引用本文： | 刘东海,刘再明.利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题[J].经济数学,2008,25(2). |
| |
| 作者姓名： | 刘东海 刘再明 |
| |
| 作者单位： | 1. 湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,411201
2. 中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，湖南科技大学校科研和教改项目 |
| |
| 摘 要： | 本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.
|
| 关 键 词： | 一阶自回归 破产前盈余 破产后赤字 风险模型 |
RUIN PROBLEMS FOR THE DISCRETE TIME INSURANCE RISK MODEL WITH DEPENDENT RATES |
| |
| Liu Donghai,Liu Zaiming.RUIN PROBLEMS FOR THE DISCRETE TIME INSURANCE RISK MODEL WITH DEPENDENT RATES[J].Mathematics in Economics,2008,25(2). |
| |
| Authors: | Liu Donghai Liu Zaiming |
| |
| Institution: | Liu Donghai1,Liu Zaiming2 (1.Department of Mathematics,Hunan University of Science , Technology,Xiangtan,411201,2.Department of Mathematics,Central South University,Changsha,410075) |
| |
| Abstract: | The paper discusses ruin problems for the discrete time imsurance risk model with dependent rates.The recursive expression of the distribution of the supreme surplus before ruin and the joint distrubution of surplus before and at ruin and supremum surplus before ruin,the time that surplus process reach a given level x for the first time are obtained. |
| |
| Keywords: | First order autoregressive the surplus befre ruin the deficit after ruin risk model |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《经济数学》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《经济数学》下载免费的PDF全文 |
|
