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欧式复合期权的定价公式
引用本文:张鸿雁,李滚.欧式复合期权的定价公式[J].经济数学,2005,22(4):384-388.
作者姓名:张鸿雁  李滚
作者单位:中南大学数学科学与计算技术学院,湖南,长沙,410083
基金项目:湖南省自然科学基金资助(No.:04JJ3076),中南大学文理基金资助
摘    要:本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式。该公式和求解B lack-Scho les微分方程所得结果一致。

关 键 词:复合期权  股价  对数正态分布
修稿时间:2004年5月25日

THE PRICING FORMULA OF EUROPEAN COMPOUND OPTIONS
Zhang Hongyan,Li Gun.THE PRICING FORMULA OF EUROPEAN COMPOUND OPTIONS[J].Mathematics in Economics,2005,22(4):384-388.
Authors:Zhang Hongyan  Li Gun
Abstract:Via some simplified mathematical approach,we derive the pricing formula of European compound options of stocks,which is same as the result by resolve Black-Scholes formula.
Keywords:Compound option  stock price  lognormal distribution  
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