| 汇率连动期权的保险精算定价 |
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| 引用本文： | 张元庆,蹇明.汇率连动期权的保险精算定价[J].经济数学,2005,22(4):363-367. |
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| 作者姓名： | 张元庆 蹇明 |
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| 作者单位： | 华中科技大学数学系,湖北,武汉,430074;华中科技大学数学系,湖北,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期权价格的表达式及平价关系。
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| 关 键 词： | 公平保费 期权定价 汇率连动期权 |
| 修稿时间： | 2005年6月10日 |
AN ACTUARIAL APPROACH TO QUANTO OPTION PRICING |
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| Zhang Yuanqing,Jian Ming.AN ACTUARIAL APPROACH TO QUANTO OPTION PRICING[J].Mathematics in Economics,2005,22(4):363-367. |
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| Authors: | Zhang Yuanqing Jian Ming |
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| Abstract: | Using an actuarial approach,we deal with pricing formula of European option on Quanto option,and obtain pricing of European call and put option.and put-call parity |
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| Keywords: | Fair premium option pricing Quanto option |
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