| 重尾索赔下双复合Poisson模型的赤字分布 |
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| 引用本文： | 包振华,胡春华.重尾索赔下双复合Poisson模型的赤字分布[J].经济数学,2008,25(1):10-14. |
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| 作者姓名： | 包振华 胡春华 |
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| 作者单位： | 1. 辽宁师范大学数学学院,辽宁大连,116029
2. 湖南大学金融学院,湖南长沙,410079 |
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| 摘 要： | 本文研究重尾索赔下的双复合Poisson模型,当索赔额分布属于次指数分布类时,给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式.
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| 关 键 词： | 双复合Possion模型 赤字分布 次指数分布 |
| 修稿时间： | 2007年11月22 |
DEFICIT DISTRIBUTION IN DOUBLE COMPOUND POISSON MODEL UNDER HEAVY-TAILED CLAIMS |
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| Bao Zhenhu,Hu Chunhua.DEFICIT DISTRIBUTION IN DOUBLE COMPOUND POISSON MODEL UNDER HEAVY-TAILED CLAIMS[J].Mathematics in Economics,2008,25(1):10-14. |
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| Authors: | Bao Zhenhu Hu Chunhua |
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| Abstract: | In this paper we discuss the double compound Poisson model under heavy-tailed claims.When the loss distribution belongs to subexponential class,we obtain the asymptotic formula for the tail probabilityof the deficit when ruin occurs in the finite time. |
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| Keywords: | double compound Poisson model deficit distribution subexponential distribution |
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