|
|||||
|
|
| 平方协变差和连续半鞅的推广It公式(英文) | |
| 引用本文： | 胡吉卉,黄志远.平方协变差和连续半鞅的推广It公式(英文)[J].应用数学,2002(3). |
| 作者姓名： | 胡吉卉 黄志远 |
| 作者单位： | 华中科技大学数学系 湖北武汉430074 (胡吉卉)，华中科技大学数学系 湖北武汉430074(黄志远) |
| 摘 要： | 令X是连续半鞅 ,f是R上的局部可积函数 .本文我们将证明 ,只要∫t0 f(Xs)ds存在 ,那么平方协变差存在且等于 - ∫Rf(a)daLat,Lta是X的局部时 .因此对具有导数 f的绝对连续函数F ,有推广的It 公式F(Xt) =F(X0 ) + ∫t0 f(Xs)dXs+ 12 f(X) ,X]t. |
| 关 键 词： | It公式 平方协变差 局部时 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |