| 小波理论在VaR计算中的应用 |
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| 引用本文： | 张冕,万建平,李楚进.小波理论在VaR计算中的应用[J].应用数学,2002(Z1). |
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| 作者姓名： | 张冕 万建平 李楚进 |
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| 作者单位： | [1]华中科技大学数学系 [2]华中科技大学数学系 湖北武汉 [3]湖北武汉 |
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| 摘 要： | 本文根据小波理论研究金融市场中的资产组合收益的概率密度函数的估计问题 ,进而讨论金融市场风险的重要度量———VaR的计算问题 ,并给出相应结果 .
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| 关 键 词： | 小波理论 密度函数 风险价值 |
A Application of Wavelets Theory in VaR |
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| ZHANG Mian,WAN Jian-ping,LI Chu-jin.A Application of Wavelets Theory in VaR[J].Mathematica Applicata,2002(Z1). |
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| Authors: | ZHANG Mian WAN Jian-ping LI Chu-jin |
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| Abstract: | The paper introduces a method to estimate the density function of the portfolio return in finance market-by wavelet theory.Then discusses a important risk-measure--how to caculate the VaR and give the corresponding result. |
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| Keywords: | Wavelet theory Density function Value at risk |
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