| 共同资金投资组合的有效边界与最优策略 |
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| 引用本文： | 姚海祥,易建新.共同资金投资组合的有效边界与最优策略[J].应用数学,2006,19(1):1-6. |
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| 作者姓名： | 姚海祥 易建新 |
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| 作者单位： | 1. 广东外语外贸大学信息科学技术学院,广东,广州,510006
2. 华南师范大学数学科学学院,广东,广州,510631 |
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| 基金项目： | 中国科学院资助项目;高等学校全国优秀博士学位论文作者专项基金 |
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| 摘 要： | 本文利用均值方差模型,分析了非线性交易成本下的共同资金投资的有效边界和在一般的效用函数下讨论了最优投资组合和最大效用,其中只考虑风险资产的总投资比例对交易成本的影响.
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| 关 键 词： | 共同资金 有效边界 非线性交易成本 效用函数 |
| 文章编号： | 1001-9847(2006)01-0001-06 |
| 收稿时间： | 2004-04-19 |
| 修稿时间： | 2004年4月19日 |
The Efficient Frontier and Optimal Strategies of the Mutual Funds |
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| YAO Hai-xiang,YI Jian-xin.The Efficient Frontier and Optimal Strategies of the Mutual Funds[J].Mathematica Applicata,2006,19(1):1-6. |
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| Authors: | YAO Hai-xiang YI Jian-xin |
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| Institution: | 1. Faculty of Information Science and Technology, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510006, China ; 2. School of Mathematical Science, South China Normal University, Guang zhou 516031, China |
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| Abstract: | The paper examines the efficient frontier of the mutual funds with nonlinear transaction costs in a mean-variance model.Meanwhile,we discuss the optimal portfolio and the maximal utility under the general utility functions,in the case only thinks of the effect of risky assets' investment-proportion to the transaction costs. |
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| Keywords: | Mutual funds Efficient frontier Nonlinear transaction costs Utility functions |
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