| Copula函数中参数的矩估计方法 |
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| 引用本文： | 邱小霞,刘次华,吴娟,彭浩威.Copula函数中参数的矩估计方法[J].应用数学,2009,22(2). |
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| 作者姓名： | 邱小霞 刘次华 吴娟 彭浩威 |
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| 作者单位： | 华中科技大学数学与统计学院,湖北,武汉,430074 |
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| 摘 要： | Copula函数是将多维随机变量的联合分布和其边缘分布连接起来的一种函数.关于Copula函数的理论和应用已有不同深度的研究,特别是Copula函数中未知参数的估计问题.本文研究了Gumbel Copula函数的参数估计,提出了矩估计和近似矩估计两种方法,分别得到了未知参数的估计结果,并通过模拟研究对这两种方法进行了比较,结果显示矩估计方法更为合理.
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| 关 键 词： | Gumbel Copula函数 矩估计 近似矩估计 模拟研究 蒙特卡洛 |
Moment Estimation of Parameters on Copulas |
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| QIU Xiao-xia,LIU Ci-hua,WU Juan,PENG Hao-wei.Moment Estimation of Parameters on Copulas[J].Mathematica Applicata,2009,22(2). |
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| Authors: | QIU Xiao-xia LIU Ci-hua WU Juan PENG Hao-wei |
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