| 平方协变差和连续半鞅的推广Ito^公式 |
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| 引用本文： | 胡吉卉,黄志远.平方协变差和连续半鞅的推广Ito^公式[J].应用数学,2002,15(3):81-84. |
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| 作者姓名： | 胡吉卉 黄志远 |
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| 摘 要： | 令X是连续半鞅，f是R上的局部可积函数。本文我们将证明，只要∫0tf(Xs)ds存在，那么平方协变差存在且等于-∫Rf(a)daLta,Lat是X的局部时。因此对具有导数f的绝对连续函数F，有推广的Ito^公式F（Xt)=F(X0) ∫0tf(Xs)dXs 1/2f(X),X]t。
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| 关 键 词： | Ito^公式 平方协变差 局部可积函数 |
Quadratic Covariation
and Extended It&s Formula for Continuous Semimartingales |
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| Abstract.Quadratic Covariation
and Extended It&s Formula for Continuous Semimartingales[J].Mathematica Applicata,2002,15(3):81-84. |
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