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通胀和负债共同影响下时间一致的最优投资策略
引用本文:杨 鹏,刘 琦.通胀和负债共同影响下时间一致的最优投资策略[J].应用数学,2018,31(4):723-730.
作者姓名:杨 鹏  刘 琦
作者单位:西京学院理学院
摘    要:本文在通胀和负债影响下研究时间一致的投资策略选择问题.通胀和负债满足扩散过程,风险资产的价格用Levy过程刻画,并且考虑通胀、负债与风险资产之间的相关性.以最大化终止盈余的均值,同时最小化终止盈余的方差为目标,应用随机动态规划的方法研究该问题,得到最优时间一致投资策略和值函数的显式解.最后,通过数值计算,解释了通胀、负债对最优时间一致投资策略的影响.

关 键 词:通胀    负债    时间一致    投资    随机控制
收稿时间:2017/5/8 0:00:00
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