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| Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价 | |
| 引用本文： | 王继霞,王添秀.Heston随机波动模型时变利率下支付红利的timer期权定价[J].应用数学,2018,31(4):919-926. |
| 作者姓名： | 王继霞 王添秀 |
| 作者单位： | 河南师范大学数学与信息科学学院 |
| 摘 要： | 本文研究了在Heston随机波动模型下,连续支付红利的timer期权定价的条件Black-Scholes-Merton型公式.首先,利用投资组合的?-对冲原理构造无风险资产,给出了timer期权在Heston随机波动模型下所满足的偏微分方程.然后利用拉普拉斯逆变换得到了与贝塞尔过程相关的联合密度函数的显式公式.最后得到支付红利下timer期权定价的Black-Scholes-Merton型公式. |
| 关 键 词： | timer期权定价 Heston随机波动模型 贝塞尔过程 时变利率 红利支付 |
| 收稿时间： | 2018/1/18 0:00:00 |
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