| 具有优良资产投资的最优证券组合策略研究 |
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| 引用本文： | 罗秋兰,陈有禄.具有优良资产投资的最优证券组合策略研究[J].应用数学,2005,18(1):144-147. |
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| 作者姓名： | 罗秋兰 陈有禄 |
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| 作者单位： | 广西工学院管理系,广西,柳州,545006 |
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| 基金项目： | 广西自然科学基金资助项目(桂科基0481023) |
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| 摘 要： | 本文利用均值 方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 ,推导并分析了最优投资比例问题的相关结论
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| 关 键 词： | 均值-方差 优良资产 证券组合 投资 |
| 文章编号： | 1001-9847(2005)01-0144-04 |
| 修稿时间： | 2003年6月17日 |
The Strategy of the Optimal Proportion Invested in the Superior Asset |
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| LUO Qiu lan,CHEN You lu.The Strategy of the Optimal Proportion Invested in the Superior Asset[J].Mathematica Applicata,2005,18(1):144-147. |
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| Authors: | LUO Qiu lan CHEN You lu |
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| Abstract: | The paper studies the portfolio in the superior asset with the mean variance model,and a relational conclusion about optimal proportion invested. |
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| Keywords: | Mean variance Superior asset Proportion Invest |
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