| VaR理论及其在股市周末效应中的应用 |
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| 引用本文： | 谷伟,万建平,王丽丽.VaR理论及其在股市周末效应中的应用[J].应用数学,2004(Z1). |
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| 作者姓名： | 谷伟 万建平 王丽丽 |
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| 作者单位： | 华中科技大学数学系 湖北武汉430074
(谷伟，万建平)，华中科技大学数学系 湖北武汉430074(王丽丽) |
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| 摘 要： | 本文首先讨论了VaR的教育处方法 ,然后通过实证分析沪市综合指数周一至周五的收益率分布 ,并分别利用历史模拟法、风险矩阵法、t分布法计算出周一至周五相应的VaR值 ,从而得出上海股市在“二、五”效应的结论 ,并发现利用VaR理论在我国的股票市场风险投资中可以很好的度量风险和规避风险 .
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| 关 键 词： | 风险价值 周末效应 峰度 偏度 |
The Theory of VaR and its Applications in Weekend Effects on Stock Returns |
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| GU Wei,WAN Jian-ping,WANG Li-li.The Theory of VaR and its Applications in Weekend Effects on Stock Returns[J].Mathematica Applicata,2004(Z1). |
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| Authors: | GU Wei WAN Jian-ping WANG Li-li |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Value-at-risk Weekend effect Skewness Kurtosis |
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