| 基于教育基金保险的期权定价 |
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| 引用本文： | 吕学斌,万建平.基于教育基金保险的期权定价[J].应用数学,2005(Z1). |
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| 作者姓名： | 吕学斌 万建平 |
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| 作者单位： | [1]华中科技大学数学系 [2]华中科技大学数学系 武汉 |
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| 摘 要： | 本文基于文献1]引入一种基于教育年金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买一份连续支付一定年限的教育年金的权利,本文运用保险精算和期权定价的二叉树方法对其进行的定价,并说明这种合约方便于一些低收入家庭进行教育投资.
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| 关 键 词： | 教育基金保险 欧式看涨期权 保险精算 二叉树方法 |
Options Pricing on Education Annuity Insurance |
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| LU Xue-bin,WAN Jian-ping.Options Pricing on Education Annuity Insurance[J].Mathematica Applicata,2005(Z1). |
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| Authors: | LU Xue-bin WAN Jian-ping |
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| Abstract: | In this paper,we present a European call option on education annuity,which gives the holder of the contract the opportunity to buy an education annity for a strike price at the age when he has the entrance to university.We apply actuarial method and binomial method of option pricing to pricing the new optins,then we illustrate that this kind of option is more convenient for the lower-income family |
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| Keywords: | Education annuity insurance European call option Actuarial method Binomial model |
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