| 跳扩散模型中亚式期权的定价 |
| |
| 引用本文： | 钱晓松.跳扩散模型中亚式期权的定价[J].应用数学,2003,16(4):161-164. |
| |
| 作者姓名： | 钱晓松 |
| |
| 作者单位： | 同济大学应用数学系,上海,200092 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 ( 10 1710 78) |
| |
| 摘 要： | 本文研究一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题，得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法，并用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题．
|
| 关 键 词： | 跳扩散模型 亚式期权 定价 偏微分方程 路径依赖量 积分-微分方程 |
Valuation of Asian Options in a Jump-diffusion Model |
| |
| QIAN Xiaosong.Valuation of Asian Options in a Jump-diffusion Model[J].Mathematica Applicata,2003,16(4):161-164. |
| |
| Authors: | QIAN Xiaosong |
| |
| Abstract: | This paper considers the problem of pricing Asian opt io ns in a jumpdiffusion model.We provide a simple and unifying approach for pric ing arithmetic average Asian options and get an onedimensional integrodiffer ential equation without pathdependency. |
| |
| Keywords: | Jumpdiffusion model Asian option Integrodifferentia l equation |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
