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| 随机微分方程终值问题的弱解(英) | |
| 引用本文： | 黄志远,林清泉.随机微分方程终值问题的弱解(英)[J].应用数学,1997(4). |
| 作者姓名： | 黄志远 林清泉 |
| 作者单位： | 华中理工大学数学系!武汉，430074，华中理工大学数学系!武汉，430074 |
| 摘 要： | 设｛Wt．Ft．t∈［0．T］｝为概率空间（Ω，P）上的标准α维Brown运动，为由它生成的自然σ－代数流．本文讨论了如下随机微分方程终值问题弱解的存在性：其中ξ∈L2（Ω，P；Rn），g：［0，T」×Rn×Rnd→Rn为有界可测函数．此外，还讨论了它在金融市场期权定价问题中的应用． |
| 关 键 词： | 随机微分方程 弱解 财富过程 漂移交换 证券组合 广义逆 |
The Weak Solutions for Stochastic Differential Equations with Terminal Conditions |
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| Huang Zhiyuan, Lin Qingquan.The Weak Solutions for Stochastic Differential Equations with Terminal Conditions[J].Mathematica Applicata,1997(4). | |
| Authors: | Huang Zhiyuan Lin Qingquan |
| Abstract: | |
| Keywords: | Stochastic differential equation weak solution Wealth process Drift transformation Protfolio Generalized inverse |
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