| 局部Lipschitz条件下的布朗运动和泊松过程混合驱动的正倒向随机微分方程 |
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| 引用本文： | 李娟,吴臻.局部Lipschitz条件下的布朗运动和泊松过程混合驱动的正倒向随机微分方程[J].应用数学,2002,15(2):40-47. |
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| 作者姓名： | 李娟 吴臻 |
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| 作者单位： | 山东大学数学与系统科学学院,山东,济南,250100 |
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| 基金项目： | 国家自然科学青年基金 (10 0 0 10 2 2 )，教育部骨干教师基金资助 |
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| 摘 要： | 本文得到在局部Lipschiz条件下的布朗运动和泊松过程混合驱动的倒向随机微分方程的存在唯一性；同时也证明了布朗运动和泊松过程混合驱动的完全藕合的正倒向随机微分方程在局部Lipschitz条件下的解的存在唯一性。
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| 关 键 词： | 局部Lipschiz条件 布朗运动 随机微分方程 随机测度 泊松过程 解 存在性 唯一性 |
| 文章编号： | 1001-9847(2002)02-0040-08 |
| 修稿时间： | 2001年10月23 |
Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Brownian Motion and Poisson Processes under Local Lipschitz Condition |
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| LI Juan,WU Zhen.Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Brownian Motion and Poisson Processes under Local Lipschitz Condition[J].Mathematica Applicata,2002,15(2):40-47. |
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| Authors: | LI Juan WU Zhen |
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| Abstract: | Existence and uniqueness results of the solution to Backward Stochastic Differential Equations with Brownian Motion and Poisson Processes under local Lipschitz condition are obtained; we also prove the existence and uniqueness results of the solution to fully coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Brown Motion and Poisson Processes under local Lipschitz condition. |
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| Keywords: | Stochastic differential equations Random measure Poisson Process |
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