| 基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价 |
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| 引用本文： | 梅正阳,杨玉孔.基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价[J].应用数学,2008,21(4). |
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| 作者姓名： | 梅正阳 杨玉孔 |
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| 作者单位： | 华中科技大学数学与统计学院,湖北,武汉,430074 |
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| 摘 要： | 本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于(1/2,1)的分数Brown.运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果.
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| 关 键 词： | Hurst指数 分数Brown运动 等价鞅测度 期权定价 |
Options Valuating of FBM Model Based on the Martingale Method |
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| MEI Zheng-yang,YANG Yu-kong.Options Valuating of FBM Model Based on the Martingale Method[J].Mathematica Applicata,2008,21(4). |
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| Authors: | MEI Zheng-yang YANG Yu-kong |
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