首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价
引用本文:冯雅琴,万建平,李上红.复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价[J].应用数学,2005(Z1).
作者姓名:冯雅琴  万建平  李上红
作者单位:[1]华中科技大学数学系 [2]华中科技大学数学系 湖北武汉 [3]湖北武汉
基金项目:国家自然科学基金(10171035)资助项目
摘    要:本文讨论了股票价格对数过程由复合泊松过程、Meixner过程驱动下的欧式看涨期权的定价问题.利用Esscher变换和风险中性Esscher测度得到了两类过程驱动下的期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.

关 键 词:期权定价  Esscher变换  风险中性Esscher测度  复合泊松过程  Meixner过程  矩生成函数

Option Pricing Driven by Compound Poisson process and Meixner Process
FENG Ya-qin,WAN Jian-ping,LI Shang-hong.Option Pricing Driven by Compound Poisson process and Meixner Process[J].Mathematica Applicata,2005(Z1).
Authors:FENG Ya-qin  WAN Jian-ping  LI Shang-hong
Abstract:The log returns of the underlying asset whose price processes are driven by compound Poisson process and Meixner process is discussed in the paper.By means of Esscher Transforms and the risk-neutral Esscher measure,we give the pricing formulas.So a reference price is provided in practice.
Keywords:Option pricing  Esscher transform  Risk-neutral Esscher measure  Compound Poisson process  Meixner process  Moment-generating function  
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号