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| 触销式双障碍买权价值过程鞅性 | |
| 引用本文： | 杜雪樵.触销式双障碍买权价值过程鞅性[J].应用数学,2004(Z2). |
| 作者姓名： | 杜雪樵 |
| 作者单位： | 合肥工业大学理学院 安徽合肥230009 |
| 基金项目： | 安徽省软科学计划项目(02035034) |
| 摘 要： | 主要证明了在不存在交易成本的完全市场条件下连续时间欧式触销式双障碍买权贴现到0时刻的价值过程为鞅,并且给出了对应单障碍买权价值过程的鞅性质.同时还讨论了执行价格为随机的触销式双障碍买权的鞅性质,给出了任意时刻 t(0≤ t≤T)其内在价值的表达式. |
| 关 键 词： | 欧式触销式双障碍买权 鞅 随机执行价格期权 停时 马尔可夫性 |
Martingale Property of the Value Process of Knock-out Double-barrier Call Option |
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| DU Xue,qiao.Martingale Property of the Value Process of Knock-out Double-barrier Call Option[J].Mathematica Applicata,2004(Z2). | |
| Authors: | DU Xue qiao |
| Abstract: | |
| Keywords: | European knock-out double-barrier call options Martingale Exchange options Stopping times The markov property |
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